哪裡可以下載基金歷史淨值？想回測我買的基金

你好，我想請問哪裡可以直接下載歷史淨值，我也想回測一下我買的基金，目前我找到的都只能自己慢慢複製貼上，感謝!

引用 #19樓 RexxxxL

你好，我想請問哪裡可以直接下載歷史淨值，我也想回測一下我買的基金，目前我找到的都只能自己慢慢複製貼上，感謝!

https://tw.stock.yahoo.com/fund/history/F0GBR04AMX:FO

我也是用yahoo的資料，並建好快速更新的excel檔案。

推薦excel的匯入外部資料功能，建好第一次資料後，後續更新每支基金(下載原始資料→產生所需資料)，約10秒內搞定

分享建好後的操作步驟如下圖，可以試試...個人覺得更新資料算快的：

用此功能產生手邊基金的超底王回測資料如下圖(僅分析2017~今)：

感謝樓上熱心的大大們，我也來練看看怎麼回測自己的基金。

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@耐心等待 大大您好:

首先很感謝您提供的方法, 我才能照著回測自己的口袋名單。

我試著回測了摩根美國科技基金, 觸發條件和您訂一樣-10%, 但是我的結果跑出來和您有點不同。

想冒昧請教您公式的設置方式? 

我的公式如下圖黃底, 若您有空方便的話, 再麻煩您告知您的計算公式。

P. S. 我有去野村網站用D檔回測野村優質, 確認我用如下公式做出來同野村網站D檔回測的結果, 

       2022年觸發18次、2023年觸發2次。

非常感謝您, 也祝您投資順利~

摩美科

野村優質

zoe0919619 大大您好，

關於資料不一致的問題，我發現有兩個原因

1.我的第二張圖，更換了淨值下跌的%測試，但忘了按下更新樞紐(現已修正...有用樞紐分析的人記得要按更新)

2.修正後的資料還是跟你有小落差，差別在於你的漲跌%是用(B534-B524)/B524，而我用的是(B534-B525)/B525，如照超底王觸發的機制，應該是用(B534-B525)/B525比較符合(可以數數看是否正確)

補充：剛剛發現完全照抄超底王，扣款日的判斷公式要往後放一天

例如G534及H354的結果，扣款日(=1)要放在I535那格 (這個只會影響每月最後一天符合觸發條件，在次月第一天扣款的歸屬年月)

謝謝耐心等待 大大的回覆, 同時也跟大大分享一下我的研究發現。

1. 因我以野村系統為基準, 在強基金有看到mrchildren的對帳單, 借用他的資料來比對, 看來我的公式應符合野村的系統。

mrchildren對帳單

2. 參考大大您提供的鉅亨範例, 試算鉅亨的方式, B524~B533項目個數是10個, 確實和野村平台的11個不同, 也就是說兩者比較基準日相差一天, 就看比較日期要採用哪個平台了。

3. 另外, 公式用如下兩種方式得出來的扣款次數應是一樣的 (我個人的表格是按右邊方式來寫, 但左邊的方式比較直觀)。

4. 結論, 兩邊比較日期差一天, 可能會有小不同, 但我想觸發次數不至於差太多。 熊市訂-10%要有一年多扣15~25次的準備 (如: 2008或2022, 野村中小在2008年多扣了25次, 摩美科2022年多扣24次), 平常的修正或小熊應該5~15次, 牛市可能5次以下或者0。

P.S. Yahoo的摩美科完整淨值data只有從2017年以後才有。

今天直接跟鉅亨客服建議&許願，新增加超底王任一基金任一期間回測設定%的觸發次數的試算功能。